30 秒、15 秒频数据对分钟频因子能否带来信息增量 ？——多因子选股系列研究之二十
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摘要
本报告基于分钟频、30秒频及15秒频交易数据，研究不同频率因子对量价选股的增量贡献。通过构建14个特色高频量价因子及其多频率合成版本，尤其重点分析“待著而救”和“激流勇进”因子，实证显示多频率合成因子在相关指标如Rank IC、信息比率及年化收益上均有显著提升，且周频调仓表现优于月频调仓，验证了提升频率可为现有因子带来信息增量和绩效改善，进而优化多因子选股策略表现[page::0][page::5][page::8][page::15][page::17]。
