WEI 系列指标的构建及 MA 策略测试——另类价格系列研究之一
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摘要
本报告构建了WEI（加权股票指标）系统，将成交量（换手率）引入价格指标，形成多种基于时间和交易量维度的加权价格指标。通过沪深300指数的均线（MA）策略回测，发现结合成交量与价格的新指标WEI-WCPT和WEI-WAPT显著提升了择时效果和策略稳定性，优于传统收盘价。该研究为量化选股及择时提供了改进的价格体系与量化工具 [page::0][page::5][page::10][page::12][page::14].
