金融科技赋能投研系列之十六：多周期高频策略（一）
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摘要
本文基于类多周期现象及金融时间序列的多尺度特征，构建了以历史相似数据点搜索和线性回归建模为核心的高频交易策略。策略应用于商品主力合约，利用1分钟频率数据的短周期和中周期特征，有效捕捉价格波动复现规律，实现了显著的预测能力和稳定收益，同时避免了传统动量策略的同质化风险。回测显示多个品种具备较好预测相关性和年化Sharpe，策略鲁棒性强，未来有望通过降噪与因子优化提升表现[page::0][page::2][page::4][page::6][page::9]。
