Distortion risk measures of sums of two counter-monotonic risks
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摘要
本文研究了两个对立单调风险之和的扭曲风险度量，证明了在特定条件下，任意固定扭曲函数对应的扭曲风险度量可以分解成两个相关扭曲风险度量之和，其中一个使用原始扭曲函数，另一个使用其对偶函数。该结果推广了VaR和TVaR的相关工作，涵盖了更广泛的扭曲风险度量类别，为保险和金融中的风险评估提供了新的理论工具[page::0][page::2][page::6][page::7][page::9].
