指数门控在 LSTM 中的应用— 一 eLSTM

创建于 2025-07-15T15:49:05.936744+08:00 更新于 2025-07-15T16:20:53.599661+08:00

摘要

本报告介绍了基于指数门控改进的eLSTM模型理论与选股应用，基于全A及多个细分股票池的量价数据训练模型，构建相同结构的eLSTM/LSTM/GRU选股因子。验证显示，eLSTM因子在多头组年化收益、超额收益及回撤控制上均优异，并体现更强的泛化和不同股票池适应性，表现稳健领先基准模型[page::0][page::3][page::15][page::16][page::20][page::38]。

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