Stochastic approaches to asset price analysis
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摘要
本报告围绕基于Ornstein-Uhlenbeck过程的Kalman滤波器在资产价格预测中的应用展开，深入分析了参数递归估计方法及其在苹果股票数据上的表现，提出了基于该模型的日内交易策略，并通过回测体系优化模型信心水平与回溯期参数。此外，报告使用矩方法对Heston模型参数进行估计，评估其对真实股价的拟合效果，指出矩方法估计效果不佳，建议未来探索最大似然估计法以提升模型性能 [page::2][page::4][page::8][page::12][page::18][page::26].
