高质量股票池构造：财务危机风险预测——指数增强实践
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摘要
本报告基于财务危机风险预测模型构建指数增强策略，通过对沪深300、中证500、中证1000、中证2000及创业板指成分股评分，剔除财务得分低的股票以降低投资组合风险。回测显示，策略在中证500、中证1000及中证2000市场获得显著超额收益，尤其在中证2000市场自2024年3月以来表现突出，风险提示包括模型失效及历史数据不可重复性[page::0][page::3][page::4][page::6][page::8][page::9][page::10]。
