安信金工 FOF 和量化配置研究之五：配置型 FOF 全仿真攻略
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摘要
本报告深入分析了配置型FOF的底层资产选择，重点聚焦以被动指数基金为主的场内ETF和LOF基金作为底层资产的优势。通过对10个指数和10只相应基金的配置策略回测，验证多种风险预算方法（风险平价、夏普率风险预算、动量风险预算、多因子ES和结构化风险平价）均能有效控制组合波动和回撤，且夏普率最高达4.01，展现了配置型FOF在实现风险分散和稳定收益上的潜力，为公募FOF的产品设计及投资策略提供了实证支持[page::2][page::3][page::7][page::8][page::13]。
