反趋势技术指标在期权上的应用
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摘要
本文系统研究了反趋势技术指标（KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS）在50ETF及50ETF期权上的CTA策略表现。通过历史回测发现，ROC策略在多空50ETF策略中表现最佳，而期权策略中ROC回撤较大，综合表现不及RSI期权策略，后者具有高Calmar比率2.27，符合高收益低回撤要求。报告还详细介绍了各指标的计算、应用方法及回测结果，支持期权CTA策略的开发优化 [page::0][page::3][page::8][page::19][page::20]
