如何用AI选出持续跑赢市场的基金？
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摘要
本报告基于机器学习模型随机森林、XGBoost和LightGBM对基金选基因子进行构建，预测基金跑赢偏股混合型基金指数的概率。通过滚动训练与交叉验证构建22个关键因子并合成AI智选基金因子，回测结果显示该策略自2019年至今年化超额收益率达5.54%，信息比率显著优于线性模型，策略表现稳定且最大回撤较低，展现了机器学习在基金量化选基领域的强大应用潜力和优势 [page::0][page::3][page::6][page::9][page::13][page::15][page::17][page::18]
