量化配置视野：从AI预测来看，本轮牛市会持续吗？

创建于 2025-09-13T16:05:14.314313+08:00 更新于 2025-09-13T16:09:34.784221+08:00

摘要

本报告基于国金金融工程团队构建的人工智能驱动全球大类资产配置模型，结合宏观经济增长、货币流动性及动态事件因子，提出包括全球大类资产配置、基于宏观事件因子的股债轮动策略及红利风格择时策略。策略在不同风险偏好和市场环境下表现稳健，年化收益率超过基准，最大回撤较低，红利择时策略夏普比率达0.94，展示出优秀的风险调整能力，为投资者在波动市况中提供有力配置指引 [page::1][page::2][page::6][page::7][page::8][page::9]。

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