商品期货跨品种套利实证
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摘要
本报告基于协整性与相关性筛选大宗商品期货品种对，设计跨品种套利策略，采用价差的均值与标准差构建交易信号，通过参数敏感性测试优化滚动窗口长度和止损参数。焦炭焦煤策略无止损、11天窗口实现17.53%年化收益，聚丙烯和塑料止损7%、22天窗口实现7.38%收益，豆粕菜粕止损10%、110天窗口收益19.36%。策略整体胜率较高，但回撤显著，受基本面变化影响显著，需警惕策略失效风险 [page::0][page::4][page::10][page::11][page::13][page::16][page::17]
