多维视角下的一致预期选股策略 ——事件驱动策略之（十三）
创建于 更新于
摘要
本报告基于朝阳永续一致预期数据，结合事件驱动视角，构建多因子选股和行业配置策略。选取盈利预测、估值、市场情绪及机构分歧四大类指标，结合八大事件特征，构建多指标混合选股模型。回测显示，混合指标策略在大盘股票和非周期行业表现优异，年化超额收益稳定且最大回撤控制良好，13年超额收益达40%，验证数据质量提升对策略有效性的重要性。策略适用范围广，创新性地利用分析师一致预期数据实现量化投资，具备较高的投资参考价值。[page::0][page::5][page::13][page::34][page::37][page::45]
