价格久期在大盘择时中的简单运用资金交易策略之二:高频版

创建于 2025-07-22T02:03:31.347763+08:00 更新于 2025-07-22T05:33:32.565257+08:00

摘要

本报告基于沪深300指数成分股的分笔成交明细构建高频资金交易策略，创新引入价格久期模型合并被动大单，结合主动与被动大单构造“双周级别”趋势信号。策略在2010-2012年回测表现稳健，累计收益达136.44%，胜率55.76%，盈亏比1.78，展示较强的市场趋势判断能力和实用性 [page::0][page::13][page::14]

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