行业ETF“连连看”：如何优雅地用HX-ETFMapping落 地行业轮动策略
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摘要
本报告首次构建行业ETF与中信一级行业的映射关系，通过五重筛选（上市时间、成分股重合度、收益率相关性、规模、流动性）甄选出最具代表性的ETF组合。采用等权持有行业内相似度排名前三的ETF，能有效拟合行业指数，降低持仓数量及交易成本，同时实现年化18.12%的超额收益和更优风险控制。报告展示了不同ETF组合与行业指数的净值及超额收益对比，验证了ETF在行业轮动策略落地中的实用性和高效性 [page::4][page::5][page::11][page::12][page::13]。
