An Integral Equation in Portfolio Selection with Time-Inconsistent Preferences
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摘要
本文研究了一类来源于具有时间不一致偏好的投资组合选择问题的非线性积分方程，提出了一个统一框架，最小化对市场系数的假设，证明了该积分方程在温和条件下的方差可积解的存在唯一性。通过该框架，涵盖了均值-方差投资及随机风险厌恶偏好的均衡策略构造，拓展了相关文献的适用范围[page::0][page::1][page::4][page::9][page::11]。
