沪深 300 成分股调整预测名单：事件的超额收益还有吗？

创建于 2025-07-16T16:26:29.106303+08:00 更新于 2025-07-16T17:09:56.843011+08:00

摘要

本报告以沪深 300 指数成分股调整为例，分析新调入和新调出股票在调整日前20个交易日的超额收益特征，发现调入股具有稳定的正超额收益，调出股则显示负超额收益。基于此构建了纯多头及多空组合策略，但近年超额收益呈下降趋势，推测与策略参与人数增多相关。报告还预测了2018年6月最新调入调出股票名单及权重，为投资提供参考 [page::0][page::2][page::6][page::8][page::9]。

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