大小单资金流alpha探究2.0：变量精筛与高频测算 | 开源金工
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摘要
本报告基于资金流强度与相关性结构，系统改进大小单残差及散户羊群效应因子，通过变量精筛及高频数据测算提升因子信息比率，构建出大小单综合资金流因子，合成因子在多个样本空间均表现出优异的选股能力和风险调整收益，最大回撤控制良好，综合因子剔除行业风格后仍保持强劲表现，为资金流alpha研究提供了系统化、量化的测算框架和优化路径[page::0][page::1][page::3][page::6][page::9][page::10][page::11]。
