【西南金工】机器学习因子选股月报（2026年1月）

创建于 2026-01-05T16:15:29.976816+08:00 更新于 2026-01-05T16:21:18.272639+08:00

摘要

报告定期更新并评估基于GAN+GRU的机器学习选股因子（GAN_GRU），该因子利用GAN生成时序量价特征再经GRU编码输出预测收益作为因子，长期（月频）回测自2019年1月至2025年12月表明因子在全A范围IC均值为0.1119并带来显著超额收益与信息比率，且因子在行业间表现存在显著差异（如社会服务、钢铁等表现突出），并给出最新月的多头组合与前十名单供参考 [page::0][page::5]

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