金工研究: 确立研究对象——行业拆分与聚类华泰中观基本面轮动系列之一

创建于 2025-04-25T14:16:31.634123+08:00 更新于 2025-06-20T15:46:08.588709+08:00

摘要

报告通过个股收益和基本面指标的多角度分化度刻画，采用蒙特卡洛模拟和最大生成树算法，提出了对中信一级行业体系中食品饮料和非银行金融行业的拆分方案，并基于拆分后的行业体系完成行业聚类，划分为五大风格和八大主题板块，显著提升了行业划分的“高内聚、低耦合”特性，为后续中观基本面轮动策略研究奠定统一基础[page::0][page::3][page::4][page::18][page::22]。

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