【专题报告】基于基金风格仓位测算的风格轮动策略

创建于 2025-07-18T11:39:59.796225+08:00 更新于 2025-07-18T12:40:22.116629+08:00

摘要

报告基于公募基金持仓的风格仓位变化构建风格轮动量化策略，因子本质为基于仓位动量的动量策略，回测区间2011年至2019年，季频调仓下多头年化超额收益3.23%，胜率达69%，多空组合年化收益6.44%，胜率72%，表现稳健且空头效果优于行业轮动策略，策略更侧重于胜率作为辅助后市判断的参考，其核心逻辑及参数具有较强鲁棒性[page::0][page::3][page::7][page::9][page::11]

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