短周期交易策略研究之五——周内效应与日内效应相结合的股指期货 CTA 策略
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摘要
本报告基于股指期货的日内与周内效应，设计并验证了三因子隔夜收益增强策略及两类周内效应择时策略，最终构建复合策略显著提升收益表现。复合策略在IF与IC合约上分别实现超49%的年化收益率和超过3的夏普比率，且对交易成本与信号时点敏感性低，策略容量充足。策略表现受市场波动影响显著，2017年低波动年收益下滑，后续市场波动提升有望带来更好表现。[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14]
