基于日内高频数据的短周期选股因子研究

创建于 2025-04-30T14:27:54.597996+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:22.439843+08:00

摘要

本报告基于个股日内高频数据构建了已实现波动、偏度和峰度等因子，采用回归模型残差标准差作为因子指标，验证了该因子在全市场和中证500成分股中的有效性，分档收益单调且在周频调仓下多头组合表现优异，年化收益率分别超过30%，信息比率显著，显示短周期高频因子具备较强的选股能力和超额收益潜力，为传统多因子模型提供重要补充[page::0][page::6][page::8][page::16]。

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