金融工程 基于投资者偏好的组合构建

创建于 2025-07-21T06:32:31.533747+08:00 更新于 2025-07-21T07:09:48.945651+08:00

摘要

报告基于投资者行为偏好划分为GARP型、成长型、价值型及价量型，构建相应因子组合并进行增强策略实证。各因子均表现出稳定选股能力和长期超额收益，基于四因子综合打分TOP100构建等权组合，年化收益达20.39%，显著领先中证500。沪深300和中证500增强组合均取得较为稳健的年化超额收益，且因子权重动态调整优化组合表现，为量化投资提供了系统的策略框架与实证支持 [page::0][page::16][page::21]

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