金融工程 业绩预增组合更新预期持仓 戴维斯双击策略
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摘要
本报告系统介绍了四大量化股票投资策略：戴维斯双击、长线金股、动态反转和潜伏业绩预增策略。戴维斯双击策略通过低市盈率买入成长股、待盈利和估值同步提升实现乘数收益，2010-2017年年化收益26.45%，超额21.08%。长线金股利用盈利动量效应，基于业绩预告构建定期调仓组合，7个完整年度超额收益均超18%。动态反转策略结合市场下跌后反弹信号，择时买入跌幅较大股，年化收益达20.96%。潜伏业绩预增策略则于财报正式披露前买入预告大增股，年化收益34.58%。各策略均明显跑赢中证500基准，且回撤控制良好，收益稳健高效 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]
