量化配置框架及其在战略配置中的应用
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摘要
本报告系统阐述了量化配置框架的构建，区分战略配置和战术配置两个层次，重点围绕收益、波动、相关性三个核心变量及其外生环境、内生结构、趋势动量三个角度的预测方法，构建完整的量化配置框架。战略配置应用展示了基于动量策略和风险中枢控制的资产选择方法，以及相关性估计误差降低技术，并通过全球资产配置案例验证了量化战略配置的优越性，有效提升组合长期收益与风险调整表现 [page::0][page::1][page::2][page::5][page::6][page::13][page::14][page::15]
