A multi-factor market-neutral investment strategy for New York Stock Exchange equities
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摘要
本报告针对纽约证券交易所股票设计了一种系统化多因子市场中性投资策略，结合动量指标、基本面因子及分析师推荐，通过严格的因子筛选和组合构建方法，实现了基于风险平价的最优持仓结构。回测结果显示风险平价组合在样本内外均表现出较高夏普率、低贝塔值及较小最大回撤，策略有效保持市场中性，能稳定产生回报并降低系统性风险[page::0][page::6][page::10][page::11][page::12]
