如何挖掘景气向上，持续增长企业—最新基本面量化策略跟踪
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摘要
本报告跟踪了广发金融工程团队发布的基于盈利和成长核心变量构建的长线选股量化策略，回测期为2009年至2023年4月。等权重组合年化收益率25.06%，超中证800年化17.5%，波动率13.81%，信息比1.27。市值加权组合表现略逊，年化收益21.15%。组合每期持股约55只，个股平均市值约130亿元，主要集中在医药生物、化工、电子等行业。策略具有良好超额收益及较稳定表现，但存在市场环境和交易行为变化带来的风险[page::0][page::3][page::4][page::5][page::9][page::10][page::11]。
