破局收益风险边界：基于多资产ETF构建高夏普绝对收益策略——基金研究系列之二十

创建于 2025-09-10T15:29:33.722175+08:00 更新于 2025-09-10T15:37:59.488492+08:00

摘要

报告基于多资产ETF，提出增强型风险平价策略，通过引入目标收益和层级聚类结构，有效提高资产配置的收益率和夏普比率，实现了年化收益率超10%、夏普比率约1.8的高收益绝对收益目标。采用层级聚类对权益ETF进行动态分类，提升了策略的多元化和市场适应性，显著优于传统资产配置方案，且结合适当的回望窗口与调仓频率，兼顾收益与风险控制 [page::1][page::9][page::27][page::28].

速读内容

深度阅读