IF 市场微观结构特征分析之“庖丁解牛”—CTA 程序化交易实务研究之七
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摘要
本报告基于2013年中国股指期货主力合约数据，从价格变化、买卖价差、订单簿、成交量和久期五个微观结构维度进行深度分析，揭示市场日内效应及订单簿不平衡对价格变动的显著影响。基于这些微观特征，开发出一套超高频CTA程序化交易策略，2013年实现280%收益，最大回撤0.17%，为高频及相关交易策略提供实战参考和优化思路 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::9][page::11][page::12][page::13]。
