2018 年因子表现回顾与总结
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摘要
本报告系统回顾了2018年中国A股市场六大类197个量化因子的表现，重点分析了全市场、板块、指数及行业内因子的收益情况。研究发现，反向因子（如流通市值）普遍取得正向收益，正向基本面因子表现较弱，且超额收益主要集中在上半年。此外，创业板因子表现优于主板和中小板，餐饮旅游等行业中部分因子获得较好收益，为构建量化选股模型提供了实证依据。[page::0][page::2][page::3][page::4][page::11][page::12][page::13]
