期货择时系列（四）基于卡尔曼滤波的策略研究（上）
创建于 更新于
摘要
本报告结合AR(N)模型与卡尔曼滤波对期货短期价格趋势进行预测，策略在黑色、有色、能源化工和农副产品四大板块回测显示，复合模型在高波动性环境中表现优异，年化收益率达3.43%，夏普比率0.68，手续费占比较高，回撤主要集中在低波动时期。不同品种表现差异明显，RB、CU、RU等品种策略效果较佳，MA、ZN、A等表现较差，后续报告将优化震荡行情下的策略设计以改良低波动时盈利能力 [page::0][page::10][page::21][page::22]
