中证A500指数成分股复制及增强探索 | 开源金工
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摘要
本报告围绕中证A500指数的成分股特征与复制增强展开研究，详述了该指数与沪深300的高度相关性及差异特点，通过拟合成分股权重实现低跟踪误差的指数复制。利用KyFactor因子库筛选多因子进行增强测试，结果显示合成因子有效性优于单因子，且放松Barra风格约束的增强组合长周期内超额收益更稳健，为指数增强策略提供理论与实证支持 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::8]。
