Informative Risk Measures in the Banking Industry: A Proposal based on the Magnitude-Propensity Approach
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摘要
本文提出将传统的单值风险度量扩展为基于“magnitude–propensity”的离散表达（3-point quantization），用(m1,p1),(m2,p2)与无损失质量共同刻画“无损/中等损失/极端损失”三类情形，从理论（最优传输与量化）到数值算法（固定点、差分进化、Sinkhorn）并结合银行与保险真实PnL数据进行了验证，结果表明该方法在解释性、数值稳定与监管应用（如支持阈值设定）上具有实际价值 [page::0][page::10][page::18]
