外生环境、内生结构、趋势动量在收益预测中的有效结合

创建于 2025-07-17T13:51:06.870654+08:00 更新于 2025-07-17T13:56:25.149587+08:00

摘要

本报告基于外生环境、内生结构、趋势动量三大维度构建资产收益预测指标，通过融合框架有效结合三者信号，实现在多宽基指数及股债风格资产上的战术资产配置提升。融合策略显著提高年化收益率，同时控制最大回撤，并在股债组合和股债风格组合中获得优异回测表现，兼具稳健性与较好泛化能力，为动态风险预算领域提供实践参考[page::0][page::8][page::9][page::12][page::15][page::17]

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