Forecasting Stock Prices from the Limit Order Book using Convolutional Neural Networks
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摘要
本论文提出利用卷积神经网络（CNN）基于高频限价订单簿数据预测股票中间价走势，包含针对价格和成交量的智能归一化方法。基于芬兰纳斯达克5只股票的450万订单数据训练，CNN较传统支持向量机和多层感知器表现更优，能有效捕捉市场微观结构信息，实现短期价格方向分类 [page::0][page::2][page::4]。
