区别于因子 ICIR 加权的新方式：因子分组收益加权

创建于 2025-07-22T15:13:17.569484+08:00 更新于 2025-07-22T16:39:27.310679+08:00

摘要

本报告对比了因子分组收益加权与因子ICIR加权两种因子赋权方式，分析了两者在小盘优选组合及中证500指数增强组合中的表现差异，指出因子分组收益加权提高了成长因子的权重，显著降低了超额最大回撤，且在部分年份提升组合收益，同时展示了多因子的月均超额收益表现和年度组合绩效差异，为指数增强策略优化提供实证参考 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::7]。

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