多模型录得正超额收益，增配大金融、周期
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摘要
报告汇总了基于宏观视角、中观基本面、模式匹配、趋势视角及公募持仓多维综合视角的五个行业配置模型，2022年8月多模型均录得正超额收益，尤其中观基本面模型年内超额收益近18%。重点推荐增配大金融、周期板块，煤炭、非银金融、房地产、电力设备及新能源、食品饮料行业获得多次推荐。宏观层面，必选消费优于成长板块，生产资料PPI回落，期限利差上行。中观基本面强调成长偏离度及估值匹配，模式匹配依靠历史相似行情优化权重，趋势视角结合动量及止损机制，公募重仓持股进一步佐证配置信号。风险主要包含模型失效及政策、预期波动因素 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]
