ERROR PROPAGATION IN DYNAMIC PROGRAMMING: FROM STOCHASTIC CONTROL TO OPTION PRICING

创建于 2025-09-25T09:59:58.979907+08:00 更新于 2025-09-25T10:12:11.895687+08:00

摘要

本文构建了基于再生核希尔伯特空间（RKHS）的离散时间随机最优控制的动态规划近似框架，通过蒙特卡洛采样与核岭回归组合实现价值函数估计，并提出误差分解方法，严格控制误差反向传播。结合金融领域美式期权定价作为实际应用，验证理论收敛性和误差界的有效性，实现高维控制问题的可扩展数值求解 [page::0][page::1][page::4][page::6][page::7][page::8][page::18]

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