市场呈现小市值风格，大宗交易组合超额收益显著量化组合跟踪周报20251108
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摘要
本报告通过多因子维度跟踪沪深300、中证500和流动性1500股票池的因子表现，发现本周市场呈现小市值风格，估值因子表现较好获得正收益，而动量因子和Beta因子表现较差呈反转效应。同时，大宗交易组合和定向增发组合均实现了显著正超额收益，体现事件驱动的投资价值。PB-ROE-50组合在中证500和中证800股票池中也获得正超额收益，显示基本面因子选股有效性。本报告基于历史数据分析，提供量化组合效果跟踪与分析参考 [page::0][page::1][page::8][page::9]
