FOF系列专题之十二：行业轮动策略在FOF中的实践
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摘要
本报告系统介绍了行业轮动策略在FOF产品中的应用实践。报告基于行业轮动的显著Beta收益，构建了宏观事件、行业景气度、因子极值、日历效应、资金流等六大单策略，并通过多层次筛选优化14个被动指数基金作为投资标的，最终构建综合行业轮动策略。2016年以来历史回测显示该策略净值年化收益率约30%，超额收益率达24.9%，最大回撤低于3%，胜率76%，证明其在样本内外均具稳定超额表现[page::0][page::4][page::23][page::27]。
