高预测误差下的组合优化算法设计 ——AI 投资方法论之四

创建于 2025-07-20T23:55:17.691408+08:00 更新于 2025-07-21T00:40:31.390356+08:00

摘要

报告介绍了基于NearOpt近似最优组合理论的稳健组合优化算法，强调该方法在较高预测误差下具有较强容错率和风险控制能力。通过案例设计和回测，NearOpt“固收+”策略表现优于传统风险平价策略，最大回撤较低，收益稳健，适合大类资产配置和基金组合构建 [page::0][page::2][page::5][page::8][page::9]。

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