【国信金工】隐性风险视角下的选基因子统一改进框架

创建于 2025-06-19T19:12:35.987465+08:00 更新于 2025-06-19T20:17:46.097217+08:00

摘要

报告基于基金净值走势匹配隐性基准，发现隐性基准相比合同基准跟踪误差更低。构建隐性风险模型剥离基金显性与隐性风险，改进传统选基因子，显著提升RankICIR和胜率。隐性风险调整综合选基因子达到较高稳定性和预测能力，构建风险控制FOF组合，年化超额收益达8.86%，表现稳健。[page::1][page::2][page::10][page::18][page::24]

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