新算法、新机会 走进“更科学”的上证指数
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摘要
本报告围绕上证综合指数自2020年7月22日起实施的新编制方案，重点解析此次方案修订提升了指数的科学性和代表性。通过对比中美指数编制方案，报告详细介绍了剔除ST股、延迟新股纳入时间及纳入科创板股票的三大调整点。采用季度调仓回溯2011年10月至2020年6月的历史表现，新算法使得上证综指年化收益率提升至6.09%，夏普比率由0.12提升至0.28，最大回撤显著降低至45.89%。同时，结合富国上证综指ETF基金的跟踪表现，验证了新算法对投资收益和风险控制的积极影响，为投资者提供有效工具与投资策略参考 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::9][page::10]。
