碳中和能源侧基本面因子探索与量化
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摘要
本报告围绕碳中和背景下能源侧基本面量化研究，重点构建政策强度因子和光伏价格类指标，结合多维数据和机器学习技术实现赛道与个股量化配置与择时。政策文本结合NLP和PageRank算法构建强度因子，回测显示聚焦光伏和储能赛道的配置策略年化收益达42.3%。光伏行业综合价格指数采用PCA降维提取，在双均线策略回测中实现581%绝对收益率且控制了回撤风险，为碳中和相关赛道量化投资提供有效因子与策略支持 [page::0][page::3][page::5][page::12][page::13][page::15][page::18][page::20]
