金融工程研究：指数基金资产配置及多因素轮动策略研究
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摘要
报告基于丰富的国内ETF市场数据，结合“货币+信用”宏观周期划分及估值、业绩、分析师预期、资金流、动量等多因子构建指数轮动策略。实证显示该多因素轮动模型在全市场及富国ETF产品内表现优异，轮动组合年化超额收益达14.14%，2022年7月轮动组合超越沪深300指数1.61%。报告推荐关注双碳ETF、物流ETF、智能汽车、1000ETF、军工龙头ETF等成长潜力标的 [page::0][page::5][page::18][page::19]。
