期货管理策略：看得见的绝对收益——CTA产品及策略一季度回顾与展望
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摘要
本报告系统回顾和展望了2017年第一季度CTA产品的规模、业绩及主要策略表现，结合股指、国债及大宗商品期货市场，重点分析趋势策略、风格套利、模式识别及期权预测策略的表现与未来机遇。研究指出，股指期货波动率低影响趋势策略表现，但风格套利及期权预测表现亮眼；国债期货波动率高，中长期趋势跟踪与跨品种套利策略值得关注；大宗商品波动率整体回落但仍适合CTA策略，黑色系及农产品板块有较好表现，为CTA投资提供明确方向和风险提示[page::0][page::3][page::4][page::9][page::12][page::14][page::17][page::23].
