Inferring financial stock returns correlation from complex network analysis
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摘要
本报告结合随机矩阵理论与复杂网络分析，构建了基于S&P500股票的关联网络，通过几何布朗运动模拟“市场”与“噪声”成分的股票收益率相关性，定量区分集体市场模式与噪声影响，提出了一种利用网络关键节点和社区结构优化相关矩阵的方法，并基于此构建的市场模式模拟随机游走优化组合管理，在短期内收益提升达50% ，显著优于传统历史数据方法，验证了复杂网络分析在资产配置中的应用价值[page::0][page::4][page::6][page::11][page::12]
