【建投金工 深度专题之六十一】技术形态选股研究之黎明曙光：深跌反转形态
创建于 更新于
摘要
报告基于A股连续深跌技术形态，通过滚动窗口极值法识别深跌反转样本，筛选出2048只连续大幅下跌超过50%的股票，发现深跌后个股尤其是2008年样本具有显著反弹特征，但整体表现受市场大级别反弹影响明显。基于深跌样本构建等权组合，持有200交易日效果较佳，年化收益约14%，加入持仓限制与止损及择时条件后风险显著降低，年化收益最高可达近20%。此策略强调利用技术形态捕捉深跌反转机会，为量化选股提供新思路 [page::1][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
