【专题报告】金工事件研究系列——沪深300指数样本股调整

创建于 2025-07-18T11:39:38.958536+08:00 更新于 2025-07-18T12:58:16.523290+08:00

摘要

报告基于事件研究方法，系统分析沪深300指数样本股的调入及调出效应，结合市值与行业因素校正异常收益，发现调入股在公告日前10个交易日出现明显正收益，调出股则呈现基准日前下跌趋势，调入调出效应均受行业和市值影响，最终提供了2019年中期调整名单预测，为市场调整事件的解读与预判提供数据支撑[page::0][page::8][page::10][page::12]。

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